Donchians 10 20 Moving Average Crossover System


Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel Dr. Winton Felt Para desenvolver ou refinar nossos sistemas de negociação e algoritmos, nossos comerciantes freqüentemente realizam experimentos, testes, otimizações e assim por diante. Testamos várias estratégias de venda e agora compartilhamos algumas dessas descobertas. R. Donchian, popularizou o sistema em que ocorre uma venda se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. R. C. Allen divulgou o sistema em que ocorre uma venda se a média móvel de 9 dias se cruzando abaixo da média móvel de 18 dias. Alguns comerciantes sentem que desistiram de menos ganhos que alcançam se usam uma média móvel longa e curta. Essas pessoas preferem vender se a média móvel de 5 dias se cruzar abaixo da média móvel de 10 dias. Os comerciantes usaram variações nessas idéias (alguns promovendo os benefícios de uma variação e outros promovendo os benefícios de outra). Um comerciante nos contou sobre o cruzamento das médias móveis exponenciais de 7 dias e 13 dias. Como esse sistema parecia ter algum mérito, foi incluído nos testes para fins de comparação. As estratégias abordadas nesta série particular de testes incluíram todos os sistemas duplos em que a média móvel mais curta era entre 4 dias e 50 dias ea média móvel mais longa estava entre a média móvel curta em comprimento e 200 dias. Aqui, relatamos alguns dos sistemas mais populares e as variações desses sistemas. Vender se a média móvel simples de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 10 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 10 dias do stockrsquos Cruza abaixo de sua média móvel simples de 19 dias, Vende se a média móvel simples de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 19 dias, Vende se a média móvel simples de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel de 10 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 5 dias do stockrsquos Cruza abaixo sua média móvel simples de 18 dias, Vende se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 20 dias, Vende se a média móvel simples de 5 dias da stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 20 dias E, Vender se a média móvel de 5 dias do stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 9 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 9 dias, Vender se o stockrsquos simples de 4 dias A média móvel média passa abaixo da sua média móvel simples de 10 dias, Vende se a média móvel simples de 5 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 10 dias, Vende se a média móvel exponencial de 7 dias da stockrsquos cruza abaixo de sua movimentação exponencial de 13 dias. Média, venda se a média móvel exponencial de 7 dias do stockrsquos cruza abaixo da média móvel exponencial de 14 dias. Nós queríamos evitar quotcurve-fitting. quot Ou seja, queríamos testar essas estratégias em uma ampla gama de ações representando uma variedade de indústrias e setores de mercado. Além disso, queríamos testar uma variedade de condições de mercado. Portanto, testávamos as estratégias em cada uma das cerca de 3000 ações durante um período de cerca de 9 anos (ou durante o período durante o qual as ações negociadas se negociadas por menos de 9 anos), com base em comissões, mas não em quotslippage. quot Slippage resulta quando A ordem de venda é para 30, mas o preço ao qual a venda foi executada é de 29,99. Neste caso, o deslizamento seria um centavo compartilhado. A mesma estratégia quotbuyquot foi consistentemente utilizada para cada teste. A única variável era a regra para venda. Para cada estratégia, totalizamos os retornos de todas as ações. Realizamos um total de 47.312 testes. A idéia por trás dessa experiência foi descobrir quais dessas disciplinas de venda alcançaram os melhores resultados na maioria das vezes para a maioria das ações. Lembre-se de que a rentabilidade de um sistema que é aplicado a um estoque único (mesmo que isso seja repetido para 3000 estoques como em nosso teste) não pinta a imagem inteira. A rentabilidade por unidade de tempo investido é uma maneira melhor de comparar sistemas. Ao realizar este teste em disciplinas de estoque, exigimos que cada sistema tivesse que esperar por um novo sinal de compra no estoque específico testado. Na vida real, um comerciante poderia pular para outra ação imediatamente após uma venda. Portanto, o comerciante teria pouco ou nenhum quotdead timequot enquanto espera fazer a próxima compra. Um sistema que é menos rentável, mas que sai de uma posição anterior, poderia, portanto, gerar maiores lucros ao longo de um ano, reinvestir em uma segurança diferente assim que a primeira fosse vendida. Por outro lado, seria um artista mais pobre se tivesse que aguardar o próximo sinal de compra no mesmo estoque, enquanto outro sistema mais lento ainda estava segurando e ganhando dinheiro. Assim, um sistema que capta um lucro de 10 em 20 dias pode não se comparar bem com outro sistema que captura apenas 7 lucros nos primeiros 10 dias desse mesmo movimento e depois vende para ocupar outra posição em outro lugar. Os vários sistemas de venda são organizados abaixo em ordem de sua rentabilidade. A coluna da esquerda é a média móvel curta e a coluna do meio é a média móvel longa. Os sinais de venda foram gerados quando a média curta se cruzou abaixo da média longa. A coluna direita é a rentabilidade total de todas as ações testadas. O item chave de comparação não é a magnitude real do ganho para cada sistema de venda. Isso variaria consideravelmente com diferentes combinações de quotbuyquot e quotsellquot. Não estávamos testando a rentabilidade de qualquer sistema completo, mas para o mérito relativo dos vários sistemas quotsellquot isoladamente de suas respectivas disciplinas quotbuyquot ótimas. Como você pode ver na tabela, vender quando a média móvel de 9 dias se cruzou abaixo da média móvel de 18 dias não foi tão lucrativa quanto a venda quando a média móvel de 10 dias cruzou abaixo da média móvel de 20 dias. Donchianrsquos cruzamento médio móvel de 5 dias da média de 20 dias também foi mais rentável do que a cruz média de 9 dias da média de 18 dias. Todos os testes foram idênticos. A única variável foi a combinação de médias móveis selecionadas. Os dois sistemas exponenciais estavam na parte inferior da lista de rentabilidade. Não leia este relatório sem ler o relatório de acompanhamento clicando no link abaixo da tabela. A tabela fornece apenas uma parte da história. Além disso, este estudo não foi uma tentativa de medir a efetividade relativa dos sistemas completos. Por exemplo, R. C. O sistema Allen39s (como um sistema completo) pode muito bem superar qualquer um dos sistemas acima, na tabela a seguir. O ponto de entrada de um sistema tem um ótimo negócio com o lucro obtido no ponto de saída de um sistema. Os pontos de entrada dos vários sistemas foram ignorados neste estudo. Este estudo apoia a noção de que o lado da venda de um sistema de média móvel triplo com base nas médias móveis de 5, 10 e 20 dias provavelmente será mais rentável do que o lado de venda dos semelhantes 4-, 9-, 18 Combinação de média móvel no dia. Tem a vantagem adicional de nos permitir monitorar o cruzamento descendente da média móvel de 5 dias em relação à média móvel de 20 dias. O último é o sistema Donchianrsquos, e é um sistema forte por direito próprio (Ele também fornece sinais anteriores do que as combinações 9-18 ou 10-20). Portanto, incluindo as médias móveis de 5, 10 e 20 dias em nossos gráficos nos dá uma opção adicional. Podemos usar o sistema de média móvel tripla de 5, 10 e 20 dias para gerar nossos sinais de venda ou podemos usar o sistema Donchianrsquos de 5, 20 dias de média móvel. Se o padrão de estoque não parece ou quotfeelquot diretamente para nós, a cruz média móvel de 5 dias nos dará uma saída mais adiantada. Caso contrário, podemos aguardar o crossover 10-20. Embora pudéssemos distinguir as diferenças entre os principais sistemas, deve-se lembrar que as diferenças no retorno total líquido ao longo do tempo de teste foram muito pequenas em porcentagem. Por exemplo, a diferença entre o sistema de classificação superior e a do oitavo lugar era de cerca de 2,4. Se você espalhar isso por todo o tempo do estudo, você verá que as diferenças anuais são realmente muito pequenas. No que diz respeito aos sistemas completos, o sistema de 9, 18 dias pode ser mais rentável que o sistema de 10, 20 dias ou o sistema Donchian. Para essas considerações e outros comentários e informações, consulte o relatório de acompanhamento: Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel: comentários e observações. Obtenha mais informações e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e comerciantes. Copyright copy 2008 - 2016 by StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC O Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais gratuitos, alertas de estoque e resultados de scanner em stockdisciplines tem uma página de revisão de mercado em stockdisciplinesmarket-review tem informações e ilustrações relativas a quotesetupsquot pré-surge Em stockdisciplinesstock-alertas e informações e vídeos sobre perdas de parada ajustadas por volatilidade em stockdisciplinesstop-loss Aviso para Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo se e somente se você cumprir os Termos de Uso do Publisher39s E acordos. Ao publicar este artigo, você concorda em respeitar e ficar vinculado aos Termos de Uso e Contratos do Publisher39. Você pode ler os Termos de Uso e os Contratos do Publisher39 clicando no seguinte link azul quotTermsquot. Termos Todas as páginas deste site estão protegidas por direitos autorais Copyright copy 2008 - 2016 by StockDisciplines Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou distribuída de qualquer forma por qualquer meio. - StockDisciplinas 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 EUA. A negociação e o investimento nos mercados de valores mobiliários envolvem risco de perda. Este site NUNCA recomenda que qualquer indivíduo compre ou venda QUALQUER título mobiliário. Não dá conselhos individuais de investimento. E nada aqui deve ser interpretado como se fosse. Os leitores do conteúdo deste site devem procurar o aconselhamento de um profissional licenciado em relação aos seus investimentos pessoais. A StockDisciplines não será responsável por qualquer perda resultante das informações fornecidas neste site. AVISO IMPORTANTE Ao usar este site, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Veja-os clicando em seus links perto da parte inferior do menu no lado esquerdo de cada página. Durante o fim de semana, eu estava fazendo alguma leitura e tropecei com essa citação: a idéia de que existe um único movimento de elenco 8220correct8221 é uma das grandes falácias Na pesca com mosca. Gaste tempo suficiente no grupo de elenco em um show de consumidores, e você verá vários instrutores de grandes nomes que demonstram que seu método é melhor do que o resto. A verdade é que eles estão errados. O que funciona para o seu amigo pode não funcionar para você. A mesma afirmação pode ser dita sobre os sinais de entrada para ações. Algumas pessoas podem sentir-se mais confortáveis ​​comprando durante uma retrocessão, outras em novas elevadas. Seu amigo pode adorar o ritmo acelerado do dia de negociação, onde você acha vertiginoso. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outro. O sinal de entrada é uma maneira de controlar seu risco em qualquer comércio. Com base nas suas condições, o risco de recompensa será ajustado em conformidade. Por exemplo, comprar mais perto de um cross-over médio móvel, como um SMA de 5 dias, um SMA de 20 dias será uma entrada de risco menor em comparação com a compra de um máximo de seis meses. A Entrada é apenas uma parte do comércio inteiro. Combine a entrada com um mecanismo de timing de mercado, gerenciamento de riscos e uma estratégia de saída e somente então você começará a ver retornos consistentes. Para mim, o objetivo do sinal de entrada é restringir todos os estoques encontrados nas minhas listas de vigilância. Dos cerca de 200 ações rastreadas a cada dia, só vou ver um punhado de sinais de entrada. Essas ações apresentam a menor entrada de risco em meu conjunto de ações que já estão filtradas em coisas como liquidez, impulso, força e valor do setor. Nesse ponto, é apenas uma decisão de comprar ou não comprar. Eu não sei sobre você, mas eu gosto de usar estratégias orientadas pela pesquisa que tenham publicado uma prova de seu desempenho. Conceito louco eh Listado abaixo são três exemplos de sinais de entrada orientados pela pesquisa. Top 25 Break-Out - Stockbee O Breakout de StockBee é o sinal de entrada que usei desde 2007. O estoque de estoque Top 25 Break-Out possui 3 atributos: variação de porcentagem de preço, volume e liquidez. Esta fuga tem uma vantagem porque você pode pegar um grande movimento desde o início. Depois de pesquisar 40 anos de dados, a Pradeep descobriu que a maioria dos principais movimentos começam com uma mudança de preço de 4, em maior volume. Não há dependência de uma nova alta, ou aguardando a ocorrência de um crossover de tendência baseado no tempo mais lento. A Pradeep vem usando este período há mais de 10 anos. Não pense que funciona Verifique a planilha de desempenho no site StockBee. N-Day Break-Out - Novos sistemas e métodos de negociação. Perry J. Kaufman Este é um sistema bastante direto. Você compra quando o preço atual atinge o nível mais alto em N número de dias. A versão encontrada no modelo do Stockfinder também possui uma verificação de volume e liquidez. O que posso dizer, simplesmente não pareceu certo não ter aqueles lá :) N está configurado para 32 dias. Donchians Crossover médio móvel de 5 e 20 dias Este tipo de sistema espera que a linha de tendência mais rápida (5) entrem mais lenta (20). Você pode comprar quando o preço cruza acima de ambas as médias móveis ou você pode esperar 1,2,3, dias para uma confirmação do movimento. Isso deixa um pouco mais de espaço para cada comércio. Não é para mim, mas outras pessoas podem gostar da flexibilidade. Dave Landry refere-se a um comércio semelhante em seu livro, 10 Melhores Padrões e Estratégias de Negociação Swing. Ele descreve o seu comércio Bow Tie usando um sma de 10 dias, 20 dias de ema, e 30 dias de ema. As médias móveis deveriam ter mudado de uma tendência de baixa para uma ordem de uptrend adequada (10ma gt 20ma gt 30ma). Uma nota final, nenhum desses sinais funcionará quando o mercado estiver em declínio. Você precisa de um mercado ascendente para que esses métodos funcionem. Eu adicionei estes aos meus layouts compartilhados do Stock Finder - Layout Name: PatientFishermanEntrySignals Senha: Bonefish O objetivo deste site é fornecer ferramentas, idéias comerciais e conceitos sobre negociação de impulso. Este site é para você se: 1. Você está procurando ferramentas para reduzir o tempo necessário para pesquisar e descobrir ações em seus pontos de compra adequados. 2. Você está trabalhando em tempo integral, mas ainda quer negociar a curto e médio prazo. 3. Você não quer que o bebê se sente seu navegador durante todo o dia, resgatando-o freneticamente para pegar a próxima recomendação comercial. 4. Você quer aprender sobre seleção de estoque, entradas, saídas e gerenciamento de dinheiro. Disclaimer Este site pode incluir análise de mercado. Todas as ideias, opiniões e previsões, expressas ou implícitas no presente documento, são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como uma recomendação para investir, comercializar ou especular nos mercados. Todos os investimentos, negócios e outras especulações feitas à luz das idéias, opiniões e ou previsões, expressas ou implícitas aqui, são cometidos por sua conta e risco, financeiro ou de outra forma. Eu não sou um conselheiro de investimentos, e o conteúdo do site não é um endosso para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Disclaimer: The Patient Fisherman não é um consultor financeiro, e não recomenda a compra de ações ou aconselha sobre a adequação de qualquer comércio ou investimento. A negociação de ações e o investimento podem causar perda de capital, e você sempre deve consultar um consultor financeiro profissional antes de negociar ou investir. Todas as listas de espetáculos, ferramentas e artigos por The Patient Fisherman, patientfisherman. blogspot está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Não comercial, Share Alike 3.0 United States License. Aprendizado com direitos de autor sobre como comercializar Stocks The Patient Fisherman. Modelo Convertido para Blogger por Anshul. Powered by Blogger Theme por Simplywp

Comments

Popular posts